علمی : اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت ۱۱

0 Comments

اثرات نا متقارن نوسانهای نرخ ارز بر صادرات را برای کشورهای ترکیه در دو دوره زمانی ۱۹۹۶-۲۰۰۳ و ۲۰۰۳-۲۰۰۸ ، بررسی کردهاندنتایج این مطالعه بیانگر آن است که افزایش پیش بینی شده نرخ ارز تاثیر معکوس بر صادرات داشته و نوسانهای پیش بینی نشده آن نیز اثرات نامتقارن بر رشد صادرات دارد.همچنین، یافتهها نشان میدهد که افزایش ارزش پول داخلی توانسته است تاثیر بیشتری را در مقایسه با کاهش ارزش پول داخلی بر رشد صادرات داشته باشد.
بوگ و فاگرنگ۲۰۱۰
اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات در کشور نروژ زا برای دهه ۱۹۹۰ بررسی کردهاند.پس از بهدست آوردن بیثباتی نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH، رابطه بین آن و صادرات را با استفاده از روش –خودرگرسیون برداری همانباشته –بررسی کردهاند.نتایج، وجود رابطه علی بین این متغییرها را تایید نکرده است.
ام تمبو و موتلالنگ۲۰۱۱
اثرات نوسان پذیری نرخ ارز بر صادرات کشور سویس را در دوره زمانی ۱۹۹۵-۲۰۰۵،بررسی کردهاند آنها با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VECM) به این نتیجه رسیدهاند که نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده صادرات در این کشور است
چئونگ و همکاران(۲۰۰۵)
در مقاله ای که با عنوان اثر تغییر پذیری نرخ ارز بر میزان تجارت خارجی و قیمتها در انگلستان منتشر شد تاثیر شوکهای ارزی را بر مبزان تجارت خارجی انگلستان مورد بررسی قرار دادند طبق گفته محققین شوکهای نرخ ارز به طور مستقیم قابل مشاهده نیست از این رو برای یافتن شوکهای ارزی از مدل واریانس شرطی GAECH(1,1) استفاده نمودند.متغییر های مورد استفاده در این تحقیق،ارزش صادرا،تولید ناخالص ملی،شاخص قیمتهای صادراتی و شوکهای ارزی میباشد که با استفاده از مدل VAR به یکدیگر مرتبط شده اند دوره زمانی در این تحقیق که به صورت داده های ماهانه کار شده،از اول ژانویه ۱۹۷۶تا اول ژانویه ۲۰۰۰ می باشد پژوهشگران در پایان به این نتیجه میرسند که افزایش نا اطمینانی و بیشتر شدن ریسک نرخ ارز باعث کاهش ارزش صادرات در این مدت گردیده است.
کوتانی کاوالو و خان ۱۹۹۰
۲۴ کشور در حال توسعه را در نظر گرفته و با استفاده از داده های مقطعی که از هریک از کشور ها طی سالهای ۱۹۳۸-۱۹۶۰ به دست آمده،رابطه بین بی ثباتی نرخ ارز حقیقی و انحراف آن از مسیر تعادلی را با شاخص های عملکرد اقتصادی مانند نرخ رشد،صادرات،تولید کشاورزی و سرمایه گذاری مورد بررسی قرار میدهند.
در این تحقیق بی ثباتی نرخ ارز حقیقی به صورت یک انحراف نا منظم حول و حوش میانگین در نظر گرفته میشود. ابتدا میزان انحراف نرخ ارز حقیقی را از روش برابری قدرت خرید و سپس با استفاده از یک روش ساختاری به دست میآورد و نشان میدهد که بی ثباتی نرخ ارز حقیقی بر روی رشد سرانه،اثر منفی و انحراف نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی با نسبت سرمایه به ستانده ی هر کشور رابطه ی معکوس دارد
مکنزی(۱۹۹۸)
در مقاله ای با عنواناثر تغییر پذیری نرخ ارز بر جریان تجارت استرالیا،تغییر پذیری و شوکهای حاصل از نوسانات نرخ ارز بر اجزای تراز تجاری استرالیا را با استفاده از مدلARCH(1) بدست آورده است تفاوت عمده این تحقیق با دیگر کارهای انجام شده در این زمینه این است که یکبار شوکهای نرخ ارز بر تراز تجاری بین استرالیا و شرکای عمده تجاری مورد بررسی قرار گرفته است و بار دیگر اثر آن بر نوع کالاهای صادر و وارد شده به این کشور مورد تحلیل و یررسی قرار گرفته است
محقق در پایان به این نتیجه میرسد که شوکهای ارزی بسته به نوع کالا و کشور میتواند نتایج مختلفی را بر صادرات و واردات در پی داشته باشد یافته های وی در این تحقیق حاکی از این است:
ریسک نرخ ارز بر میزان صادرات در استرالیا به آلمان ، هنگ کنگ و نیوزلند تاثیر مثبت ،و بر بقیه کشورها تاثیر منفی گذارده است
ریسک نرخ ارز بر واردات استرالیا از ژاپن و سنگاپور تاثیر مثبت و بر بقیه کشورها تاثیر منفی گذارده است.
افزایش ریسک نرخ ارز بر تمام کالاهای صادراتی استرالیا تاثیر نفی دارد.
ریسک نرخ ارز بر تمام کالاهای وارداتی استرالیا تاثیر مثبت دارد
سرگی ری(۲۰۰۶)
با استفاده از داده های فصلی (۱۹۷۰-۲۰۰۲) به بررسی بی ثباتی نرخ موثرارز اسمی و واقعی شش کشور عضو منا به پانزده عضو اتحادیه اروپا می پردازد. نتایج نشان می دهد که صادرات در بلند مدت برای کشور های الجزایر ،مصر،تونس،مراکش،ترکیه یا شاخص بی ثباتی ارز رابطه منفی و برای کشور مراکش رابطه مثبت دارد
وانگ و بارت (۲۰۰۷)
اثر بی ثباتی نرخ ارز را بر صادرات کالاهای هشت بخش اقتصادی تایوان به آمریکارا با استفاده از داده های ماهانه دوره ۱۹۸۹-۱۹۹۸ بررسی کرده اند . نتایج نشان میدهد که بی ثباتی نرخ ارز اثر یکسانی بر تمام بخشها ندارد بخش کشاورزی بیشترین تاثیر پذیری را داشته است در حالی که ریسک نرخ ارز بر سایر بخشها اثر نا چیزی دارد.
سوبرا و سامانتا (۱۹۹۸)
با استفاده از داده های سری زمانی سالهای ۱۹۵۳ تا ۱۹۸۹ کشور هند به مطالعه شدت و نحوه اثر گذاری عدم اطمینان حاصل از نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات این کشور پرداخته است . وی تحقیق خود را بر اساس دو مدل (یکی برای صادرات و دیگری بری واردات ) بنا نهاده است .هر یک از این دو مدل به طور جداگانه برای دو مقطع زمانی کوتاهمدت و بلند مدت تخمین زده شده است.نتایج براورد ها نشان میدهد که نوسانات نرخ ارز تنها واردات کوتاه مدت را متاثرساخته است.
کیشور(۲۰۰۳(
در مطالعه ای عوامل موثر بر صادرات هند در دوره ۱۹

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

۷۰-۱۹۹۸ را بررسی کرده است مطالعه وی بالا بودن رشد صادرات نسبت به تولید ناخالص داخلی رانشان میدهد. نتایج بررسی های او حاکی از این است که افزایش ارزش روپیه هند و افزایش قیمت کالاهای صادراتی اثر معکوس بر صادرات هند داشته ولی ،افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثرمثبت(اما از لحاظ آماری بی معنی) برصادرات هند داشته است
پیرسن وپیستیلی ۲۰۰۴
با بررسی ۹ کشور عضو OECD در فاصله زمانی ۱۹۲۰ تا ۲۰۰۰ از روش Panel data برای تخمین مدل خود استفاده کردند .آنها به بررسی ۱۳ قسمت مختلف در این ۹ کشور پرداختند و اثر دو متغییر نا اطمینانی قیمت (قیمت محصولات صنایع) و نا اطمینانی نرخ ارز اسمی را بر سرمایه گذاری در صنایع انتخاب شده مورد بررسی قرار داده اندو اثر منفی نا اطمینانی قیمت بر سرمایه گذاری را در همه کشورهای مورد بررسی و اثر منفی نا اطمینانی نرخ ارز اسمی را در ۶ کشور مورد مطالعه و اثر مثبت اما نا چیز نا اطمینانی نرخ ارزاسمی را در ۳ کشور منتخب نتیجه گرفتند همچنین آنها توضیح میدهند که اثر خالص بستگی به این دارد که نا اطمینانی حاصله ناشی از بازارهای داخلی باشد یا بازار های خارجی.
کامرون ،کیهانگر و پوت (۲۰۰۵)
فرضیه وجود اثر منفی بی ثباتی نرخ ارز را بر صادرات ماهی در اوگاندا تحت سیستم نرخ ارز شناور در دوره ی ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱ بررسی کردند.آن ها تقاضای جهانی ماهی را تابعی از نسبت ماهی صادراتی اوگاندا به قیمت ماهی در سطح بین المللی،نرخ ارز موثر واقعی،تراز بازرگانی خالص اوگاندا،درآمد کشور های وارد کننده ماهی و شاخص بی ثباتی درنظر می گیرند.اما از آن جایی که کشور اوگاندا کشوری کوچک فرض شده که همواره برای صادرات ماهی آن تقاضا وجود دارد ، در این مطالعه تقاضای جهانی برای ماهی برون زا فرض شده است و تحلیل ها تنها مبتنی بر عرضه صادرات می باشد.روش اقتصاد سنجی در این مطالعه روش خودبازگشت با وقفه های توزیعی گسترده و مدل تصحیح خطا می باشد.نتایج این تحقیق فرضیه وجود اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات ماهی در اوگاندا را تایید می کند.
بهمن اسکویی و گواسوامی(۲۰۰۴)
در مقاله ای با عنوان” تاثیر نرخ ارز بر تراز تجاری دو طرفه” تاثیر نرخ ارز بر تراز تجاری بین ژاپن و ۸ کشور عمده طرف تجاری (استرالیا، کانادا، آلمان، ایتالیا، هلند، انگلستان، آمریکا وسوییس) را مورد بررسی قرار دادند. دوره ی مورد بررسی در این مطالعه ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۸ بوده و روش اقتصادسنجی ازنوع ARDL می باشد. نتایج تحقیق این دو محقق حاکی از این است که نرخ ارز بر صادرات ژاپن به کشورهای مذکور به جز آلمان و هلند تاثیر مثبت گذاشته است.در مورد واردات نیز نتایج این تحقیق حاکی از این است که تعغییر نرخ ارز فقط بر میزان واردات ژاپن از هلند تاثیر مثبت گذاشته است.
رحمانی و سالتیس(۲۰۰۹(
در مقاله ای با عنوان “تاثیر عدم قطعیت نرخ ارز بر صادرات ” به بررسی تاثیر این متغیر بر صادرات آمریکا پرداختند.دوره زمانی مورد بررسی آنها به صورت ماهیانه و از ژانویه ی ۱۹۷۳تا ژانویه ی ۲۰۰۷ میباشد. متغییر های مورد استفاده توسط محققین،لگاریتم تولیدات صنعتی ،شاخص قیمت مصرف کننده ،نرخ ارز ،حجم پول ،شاخص قیمت تولید کننده ،صادرات و متغییر نا اطمینانی بوده و مدل به کار رفته نیزVAR میباشد.محققین نا اطمینانی نرخ ارز را با استفاده از (۱،۱)GARCH محاسبه نمودند.نتیجه تحقیق آنان حاکی از تاثیر معنا دار نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات میباشد.

۲-۲۲- مطالعات انجام شده در داخل

هژبر کیانی و نیک اقبالی (۱۳۷۹)
اثر نوسانهای نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی ایران را در دوره زمانی ۱۳۴۵-۱۳۷۶،بررسی کرداند. نتایج برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولی بیانگر آن است که نوسانهای نرخ واقعی ارز،انحراف آن از مسیر تعادلیاش و فشار تقاضای داخلی،بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی اثر منفی دارد.در عین حال قیمت نسبی محصولات کشاورزی،تغییرات ناگهانی در تولیدات کشاورزی و پیشرفتهای فنی،بر عرضهی صادرات محصولات کشاورزی اثر مثبت دارد.