اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت ۱۵

0 Comments

مسئله بعدی تعداد ابزارهای استفاده شده است. علاوه بر این که حداقل باید به تعداد ضرایب ابزار داشته باشیم، با این حال تعداد آن ها نباید بیش از حد زیاد باشد. افزایش تعداد متغیرهای ابزاری منجر به از دست دادن درجه آزادی خواهد گردید.
با توجه به مسایل ذکر شده واضح است که هرچند روش تخمین GMM روش بسیار مفید و مناسبی به شمار می رود ولی با مسئله مهم انتخاب ابزار در این روش مواجه هستیم.
با این وجود ما در انتخاب ابزار سعی کرده ایم که دو معیار برون زا بودن و قوی بودن ابزارها را لحاظ نموده و حداقل تعداد ابزار را استفاده نماییم.
هان و هاسمن(۲۰۰۳)، بوند، جانگر و بیکر(۱۹۹۵) نشان می دهند که رابطه معکوسی میان ضرایب و مقدار Fای از رگرسیون متغیر مستقل درونزا بر روی ابزارها بدست می آید وجود دارد. نتایج آنان حاکی است که هرچه مقدار F و نیز مربوط به رگرسیون متغیر توضیحی بر روی ابزارها بیشتر باشد اریب ضرایب کمتر بوده و این ابزار، ابزاری قوی برای تخمین بشمار می رود.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- مقدمه

در این فصل با استفاده از روش شناسی ارائه شده و با استفاده از داده های آماری ، ابتدا نرخ ارز حقیقی را برای اقتصاد ایران بدست می آوریم و سپس تست ARCH بر روی آنها انجام شده و نوسانات آن استخراج خواهد شد. و در گام بعد آستانه بهینه برای نوسانات نرخ ارز بیرون کشیده خواهد شد و اثر این شاخص را روی صادرات غیر نفتی خواهیم سنجید؛ و در نهایت به تفسیر این نتایج خواهیم پرداخت.

۴-۲- نرخ ارز حقیقی[۶۳](RER)

برای بدست آوردن نرخ ارز حقیقی از نظریه برابری قدرت خرید استفاده می شود. طبق این نظریه نرخ ارز حقیقی به صورت زیر بدست می آید:
که در آن E نرخ ارز اسمی، شاخص قیمت های خارجی و P شاخص قیمت های داخلی است.
در این تحقیق ما برای از شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) کشور ایالات متحده و برای P از شاخص قیمت مصرف کننده در ایران و برای Eاز نرخ ارز بازار آزاد استفاده کردیم.
داده های نرخ ارز در این تحقیق از داده های تحقیق آقای علی حسین نبی زاده مورد استفاده قرار گرفته اند که داده های شاخص های قیمت ایران و ایالات متحده از منابع آماری بانک جهانی و نرخ ارز از داده های بانک مرکزی ایران برای سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۹ به صورت فصلی گردآوری شده اند.

۴-۳- آزمون تست ARCH

با توجه به مباحثی که در فصل قبل در این مورد بیان شد، ابتدا مدل OLS ساده بر روی داده های نرخ ارز انجام می دهیم و سپس تست ARCH را انجام می دهیم که نتایج آن در جدول ذیل آورده شده است:
جدول ۴-۱- نتایج آزمون تست ARCH

نتایج تخمین
Prob t-statistic انحراف معیار ضرایب متغیر
۰٫۰۲۰ -۲٫۳۶ ۰٫۰۰۴ -۰٫۰۱۱ c